Рынок рублевых облигаций: инвесторы ждут первичных размещений
В понедельник, 7 декабря, рынок рублевого долга показал отрицательную динамику на фоне невысокой активности. В результате по итогам дня основные индексы закрылись в минусе. Инвесторы замерли в ожидании первичных размещений. На денежном рынке сократился уровень ликвидности. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах составили 948,2 млрд руб. При этом остатки на корсчетах составили 461,5 млрд руб., а на депозитах 486,7 млрд руб. Ставки МБК (overnight) на открытие торгов не превышали 6% годовых. Сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором сложилось отрицательным на уровне 42 млрд руб. По итогам торговой сессии совокупный объем операций с корпоративными облигациями на ФБ ММВБ составил 12,82 млрд руб. В ходе торгового дня с корпоративными облигациями заключено 1355 сделок. Доходность облигаций МТС 02 с датой погашения в октябре 2015г. составила 10,05% (+0,84 п.п.), МРСК Юга 2 с датой погашения в августе 2014г. - 13,8% (-0,09 п.п.), РосселхБ 8 с датой погашения в ноябре 2019г. - 10,02% (+0,08 п.п.), ОГК-6 01об с датой погашения в апреле 2012г. - 9,39% (+0,32 п.п.), РосселхБ 9 с датой погашения в ноябре 2019г. - 10,04% (+0,14 п.п.). Индекс CBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 0,06 п.п. и составил 91,79 пункта. По данным ММВБ, в муниципальном сегменте заключено 131 сделка на сумму 935,19 млн руб. Доходность облигаций МГор61-об с датой погашения в июне 2013г. составила 9,28% (+0,09 п.п.), МГор54-об с датой погашения в сентябре 2012г. - 9,27% (+0,21 п.п.), КраснЯрКр4 с датой погашения в ноябре 2012г. - 10,28% (-0,04 п.п.), МГор56-об с датой погашения в сентябре 2016г. - 9,65% (-0,01 п.п.), МГор44-об с датой погашения в июне 2015г. - 9,7% (+0,08 п.п.). Индекс муниципальных облигаций MBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 0,06 п.п. и составил 94,15 пункта. Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 76,21 млрд руб. Доходность ОФЗ-25061 с датой погашения в мае 2010г. составила 6,58% (0 п.п.), ОФЗ-25062 с датой погашения в мае 2011г. - 7,92% (-0,23 п.п.), ОФЗ-25067 с датой погашения в октябре 2012г. - 8,13% (+0,1 п.п.), ОФЗ-25068 с датой погашения в августе 2014г. - 8,41% (+0,14 п.п.), ОФЗ-26202 с датой погашения в декабре 2014г. - 8,37% (+0,09 п.п.). Индекс RGBI по сравнению с закрытием предыдущего дня сократился на 0,07 п.п. и составил 127,63 пунктов. По результатам book building ставка первого купона биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-01 установлена в размере 9,4% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке первого купона. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска за соответствующие купонные периоды составит 46,87 руб. Размещение выпуска номинальным объемом 15 млрд руб. на ФБ ММВБ состоится 9 декабря. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Во вторник, 8 декабря, основная активность будет сосредоточена на первичном рынке, где пройдут размещения облигаций ЧТПЗ-БО-1 в объеме 5 млрд руб., НЛМК-БО-1 на сумму 5 млрд руб. и РэйлТрансАвто-1 на сумму 0,98 млрд руб. Наиболее интригующим специалисты НОМОС-банка считают предстоящий аукцион по бумагам НЛМК. Напомним, процесс book building по выпуску обеспечил спрос лишь на 4 млрд руб. из предлагаемых 5 млрд руб. Исходя из этого было принято решение провести в день размещения бумаг на бирже доразмещение по открытой подписке. Quote.ru