ЦБ до санкций нарастил размещение средств в зарубежных банках
Остатки Банка России на корреспондентских счетах и депозитах, открытых в иностранных кредитных организациях, на конец 2021 года составили 10,9 трлн руб., следует из годового отчета регулятора (.pdf). За год объем размещенных средств увеличился на 3,3 трлн руб., или на 42,6%. Это пятая часть (20,8%) чистых активов ЦБ, которые на отчетную дату превысили 52,4 трлн руб.
Всего вложения ЦБ в валюте оценивались в 32,5 трлн руб., или $437,3 млрд по курсу, используемому в отчетности для оценки активов. Примерно две трети этой суммы — 21,2 трлн руб. — это приобретенные ценные бумаги иностранных эмитентов. Остальное (за небольшим исключением) — деньги на корсчетах и депозитах.
Как отмечается в отчетности, в торговый портфель ЦБ (из него формируется часть золотовалютных резервов регулятора) входят в основном гособлигации Китая, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Канады, а также негосударственные ценные бумаги, гарантированные иностранными правительствами. За 2021 год эта статья баланса сократилась на 4,8% именно за счет снижения объема вложений, а не переоценки стоимости или курсовых разниц, следует из отчета ЦБ.
Остатки на корсчетах и депозитах за рубежом Банк России, наоборот, нарастил. Регулятор не приводит данные о распределении средств по странам, но указывает, что в эту статью включаются не только размещенные вклады в национальных банках стран Евразийского экономического союза. Согласно отчетности, в местных валютах, а не в долларах, ЦБ имел корсчета только в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии — всего на 935 млн руб. (0,86% от всего объема средств на счетах и депозитах за рубежом), однако за год ЦБ увеличил размещение в местных валютах в 2,4 раза.
После начала военной операции России на Украине валютные резервы ЦБ попали под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Японии. Это означает заморозку активов российского регулятора за рубежом и в валютах этих стран — речь идет не только о вложениях в ценные бумаги, но и средствах на счетах и депозитах.
Как следует из отчетности, за 2021 год доходы Банка России от иностранных счетов и депозитов снизились. Без учета требований ЦБ к МВФ они составили 12,8 млрд руб., что на 41,1% меньше, чем за 2020 год. В целом регулятор закончил прошлый год с убытком на 26,3 млрд руб., что более чем вдвое меньше отрицательного финансового результата в пандемийном 2020 году. ЦБ не показывает чистую прибыль уже пять лет, с 2017 года. Это связано с ситуацией структурного профицита ликвидности (когда российские банки больше денег хранят на депозитах ЦБ, чем занимают у него), а также с масштабными тратами на санацию крупных частных банков, произошедшую во второй половине 2017 года.