ЦБ обесценит кредиты недобросовестных заемщиков
О новом подходе к оценке качества корпоративных кредитов, выданных российскими банками, ЦБ сообщил во вторник, 11 апреля, на официальном сайте в информационном письме, адресованном как территориальным подразделениям регулятора, так и банкирам. Письмо подписано первым зампредом Банка России Дмитрием Тулиным, курирующим в ЦБ вопросы надзора за банками. Поводом для публикации документа стали многочисленные вопросы, возникающие при классификации корпоративных ссуд в ту или иную категорию качества, поясняется в письме.
Всего, согласно нормативным актам Банка России, выданные банками ссуды классифицируются по пяти категориям качества: стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные ссуды. Качество ссуды оценивается банками как напрямую, исходя из того, как ее обслуживает заемщик, так и по косвенным признакам — в частности, исходя из данных об обслуживании тем же заемщиком кредитов, взятых в других банках. От качества ссуды зависит размер резерва (от 0 до 100% от объема кредита), формируемого банком под ее обесценение. Поскольку резерв — это расход, уменьшающий прибыль банка, кредитные организации зачастую склонны к завышению качества ссуд.
В такой ситуации, как следует из письма ЦБ, регулятор намерен самостоятельно перепроверять качество корпоративных ссуд по указанным признакам. При получении ЦБ сведений о ненадлежащем исполнении обслуживания заемщиком ссуд в других банках они могут быть переведены в более низкую категорию качества, а банку может быть выставлено требование о доначислении резервов по ним.
Все опрошенные РБК банкиры сообщили, что до сих пор подобного рода писем от ЦБ им не поступало. Выход письма они увязывают с тем, что в 2016 году в ЦБ наконец была создана служба анализа рисков, целью которой является в том числе оценка кредитного качества банковских заемщиков.
Не полный контроль
По словам участников рынка, у большинства игроков во внутренних документах по контролю за рисками прописан пункт о необходимости отслеживать, как их заемщики обслуживают ссуды, взятые в других банках, однако каждый банк делает это по-своему, исходя из объема информации, которую считает доступной для себя.
«Банк использует все доступные средства для получения такого рода информации. Резервы корректируются на ежедневной основе», — заявила РБК директор департамента комплексной оценки рисков Росбанка Евгений Кобзев. «При анализе кредитной заявки и в период действия кредитного договора заемщик обязан предоставлять справки о наличии просроченных обязательств из иных банков, где он обслуживается и/или имеет действующие кредитные договоры. Кроме того, банки имеют возможность получать информацию о наличии просроченных платежей по ссудам из Бюро кредитных историй (БКИ). С момента выявления указанных факторов резервы досоздаются незамедлительно», — указывает директор департамента риск-менеджмента СМП Банка Альбина Балашова.
Впрочем, такой подход не оптимален: заемщики могут не предоставить всю необходимую информацию, указывает представитель банка из топ-30. «Кроме того, в настоящее время законодательно не закреплена обязанность банков передавать информацию о кредитной истории юридических лиц в БКИ и данные БКИ могут не содержать информацию о негативной кредитной истории конкретного заемщика», — отмечает зампред правления банка «Уралсиб» Наталья Тутова. Банки также могут запросить письма других банков об отсутствии негативной кредитной истории заемщика, добавляет она. Впрочем, согласие банка-контрагента предоставить эти данные также не гарантировано. Банки отслеживают просроченную задолженность своих заемщиков и по судебным искам к ним от других кредитных организаций, но между возникновением просроченной задолженности и появлением информации об иске проходит значительное время, говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. В результате сейчас банки не всегда располагают информацией о том, какова платежная дисциплина их клиентов в других банках, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.
Последствия для рынка
Учитывая, что у Банка России есть доступ ко всей информации во всех банках, возможности для оценки реального качества ссуд у регулятора больше, чем у участников рынка. «Если ссуды будут классифицированы Банком России в более низкую категорию, это, естественно, повлечет за собой доначисление резервов», — отметили в пресс-службе банка «Восточный». Рост расходов на резервы снизит прибыль прибыльных банков и увеличит убытки убыточных игроков, констатируют банкиры.
Впрочем, масштаб потенциальных расходов банков на доначисление резервов в случае массовой реализации ЦБ озвученного подхода участники рынка и эксперты оценить не смогли. Открытой статистики по этому вопросу нет. Но, по словам экспертов, речь в любом случае идет не о единичных кейсах. «Случаи, когда в одном банке клиент обслуживает кредиты, а в другом — нет, действительно совсем не редки», — подтверждает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.
В первую очередь переоценка качества ссуд может затронуть кредиты, выданные крупным и средним корпоративным клиентам, которые в силу масштабов их бизнеса часто кредитуются в нескольких банках, считает Кирилл Лукашук.
«При этом давление на прибыль банков в результате доначисления резервов будет меньшим, если ЦБ будет отслеживать проблемных заемщиков в режиме реального времени, а не копить претензии до очередной выездной проверки. Такой подход мог бы несколько сгладить негативное влияние этой новации на прибыльность банков», — считает Станислав Волков.
В Банке России не стали комментировать ситуацию.