Правительство решило ввести стресс-тесты для ВЭБа
Госкорпорация ВЭБ.РФ должна будет регулярно проходить стресс-тестирование на финансовую устойчивость, следует из новой редакции меморандума о ее финансовой политике, утвержденной правительством. О планах изменять регулирование по кредитным требованиям банков к госкорпорации в зависимости от результатов стресс-тестов заявил Банк России.
Информация о соблюдении показателей финансовой устойчивости и результатах стресс-тестов будет раскрываться в годовой и промежуточной отчетности ВЭБ.РФ, говорится в сообщении ЦБ. Новые инструменты контроля повысят «доверие инвесторов и партнеров», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Новый меморандум о финансовой политике ВЭБа — следствие начатой в ноябре 2020 года реформы институтов развития. Она предполагала передачу под управление ВЭБ.РФ ранее неподконтрольных ему институтов развития, в частности Фонда «Сколково» и «Роснано». Реорганизация ВЭБа завершилась к июню; тогда же он представил новую стратегию на 2021–2024 годы. Предполагается, что ВЭБ займется реализацией инициатив правительства в сфере социально-экономического развития. Он будет координатором проектов, направленных на развитие инфраструктуры, поддержку экспорта из России, а также на «повышение уровня жизни граждан», говорится в новом меморандуме финансовой политики ВЭБ.РФ. Кроме того, госкорпорация теперь станет отдавать приоритет «зеленым» проектам, учитывающим ESG-факторы (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление).
«С утверждением меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития», — заявил вице-премьер, глава наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Григоренко. По его словам, документ «фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет ее клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты».
В рамках создания новых инструментов финансового контроля за госкорпорацией ВЭБ.РФ должен будет отчитываться перед межведомственной группой при Банке России о том, какую методику использует для расчета основных финансовых параметров — размера собственных средств, коэффициентов достаточности капитала, нормативов концентрации риска на одного заемщика и группу связанных, коэффициента финансового рычага. Одновременно с этим ВЭБ должен будет проводить стресс-тестирование достаточности собственных средств и ликвидных активов. Первый стресс-тест будет проводиться ежегодно, а второй — раз в полгода, следует из сообщения Банка России. Сценарии стресс-тестов будет утверждать Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности при правительстве. Его возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, в состав входят и представители ЦБ.
«Первый стресс-тест в соответствии с Меморандумом будет проведен в первом квартале 2022 года. Конкретные параметры сценариев будут определены с учетом ситуации в экономике и финансовой системе ближе к дате стресс-тестирования», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
ЦБ уже смягчил для кредитных организаций требования по рублевым кредитам, выданным ВЭБу. Регулятор снизил до 20% коэффициент риска, который используется при расчете нормативов банков. Пониженный риск-вес будет применяться только при условии соблюдения ВЭБом требований к финансовой устойчивости и успешного прохождения стресс-тестов.
Новая оценка ЦБ существенно расширяет возможности российских банков по инвестированию в долговые инструменты ВЭБа, заявил старший банкир, член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский (его слова приводятся в сообщении госкорпорации). «Регуляторные изменения создают необходимые предпосылки для наращивания объемов рыночного фондирования деятельности ВЭБ.РФ по кредитованию важнейших для национальной экономики проектов, качественно меняющих жизнь людей. Рассчитываем, что уже в самое ближайшее время сможем воспользоваться преимуществами данного нововведения», — добавил он.
Как власти помогали ВЭБу
В 2020 году чистая прибыль ВЭБ.РФ по МСФО составила 8,4 млрд руб. Госкорпорация показала положительный финансовый результат впервые с 2015-го. В прошлые годы институт развития нес существенные потери из-за плохого качества кредитного портфеля и необходимости формировать резервы.
«ВЭБ начиная с зимы 2016 года переживал настоящую реальную санацию. Санация была завершена в 2019 году. Сейчас ВЭБ в первоклассном состоянии», — говорил глава ВЭБа Игорь Шувалов.
Капитал ВЭБа в прошлом году вырос на 42%, до 1,2 трлн руб., за счет имущественного взноса Минфина в размере 350 млрд руб. Это произошло благодаря сделке ЦБ по продаже доли в Сбербанке правительству. Всего за 2016–2020 годы ВЭБ получил от государства поддержку на 866 млрд руб., оценивали аналитики рейтингового агентства НКР. В 2023–2024-м институт развития может получить еще 190 млрд руб. господдержки, следует из документов Минфина к будущему трехлетнему бюджету.