Эксперты оценили потребность российских банков в докапитализации
Более чем треть российских банков в 2022–2023 годах из-за ухудшения экономической ситуации могут испытать сложности с размером собственного капитала — как следствие, им может потребоваться докапитализация. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
- Докапитализация потребуется 129 банкам, на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка, считают аналитики. Общий ее объем они оценивают в 3,5 трлн руб.
- Из них 71 банку, на который приходится половина активов банковской системы вне Сбербанка, необходима «экстраординарная поддержка капитала», прежде всего со стороны государства.
- Поддержка от государства может достичь 2,2 трлн руб.
- Еще 58 банков могут быть докапитализированы за счет средств собственников (почти 1,3 трлн руб.).
- Среди системно значимых кредитных организаций докапитализация требуется шести банкам. Их капитал необходимо пополнить почти на 2 трлн руб., при этом 1,5 трлн руб. может быть выделено государством, оценивают авторы исследования. Они отмечают, что речь идет в основном о государственных банках.
- На 51 частный банк Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга приходится чуть более 1 трлн руб. необходимого финансирования, из которых 0,7 трлн руб. может быть выделено государством.
- Еще 63 кредитных организации из 129 — это частные региональные банки. Их капитал необходимо пополнить на 0,4 трлн руб. (177 млрд руб. — со стороны государства).
- Наименьший объем докапитализации — 66 млрд руб. — может потребоваться девяти российским «дочкам» иностранных банков.
Объем предполагаемой потребности банков в докапитализации со стороны государства в стрессовом сценарии (наихудшем из обладающих на текущий момент значимой вероятностью) составит менее 1% ВВП за два года — и окажется не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 годов», — отмечается в исследовании. Докапитализация со стороны государства на 2,2 трлн руб. составит 0,7% от ВВП за два года (по прогнозу ЦМАКП), в 2009 году она достигала 1,05%, в 2015-м — 0,97%, уточнил РБК ведущий аналитик ЦМАКП Ренат Ахметов.
По мнению Ахметова, докапитализировать банки на такой объем средств за два года вполне реально. Источником государственных средств могут быть облигации федерального займа, которые уже выпускали специально для этих целей в 2015 году. ЦБ может передать банкам либо новые ОФЗ, либо те бумаги, которые прямо сейчас скупает с рынка, или эмитировать новые выпуски госдолга, считает Ахметов. Во время прошлого кризиса в 2015 году докапитализацию через АСВ таким способом получили 25 банков совокупно на 802 млрд руб., в 2009-м — 17 банков на 406 млрд руб., напоминает эксперт.
Представители российских госбанков и ЦБ оценивали необходимую докапитализацию кредитных организаций в случае ухудшения экономической ситуации в 5–6 трлн руб., писало издание Frank Media. Такие расчеты они сделали за месяц до начала специальной военной операции России на Украине, говорили его источники.
РБК направил запрос в ЦБ.
На чем основывались эксперты
ЦМАКП сделал прогнозы по докапитализации банков на основе стресс-теста, в котором исходил из того, что ВВП в 2022 году снизится на 6,4%, в 2023 году — на 2,2%. Инфляция достигнет 20 и 8% соответственно.
При таком сценарии доля проблемных и безнадежных кредитов в банках может составить 28,5% к концу 2023 года, рынок межбанковского кредитования может резко сжаться, также может возникнуть эпизод «банковской паники» с оттоком средств со счетов и вкладов до 16% за один из кварталов, считают аналитики. По данным ЦБ, на 1 февраля 2021 года доля просроченных розничных кредитов была близка к исторически минимальному уровню и составляла 4,1% (1,03 трлн руб.). В корпоративном портфеле текущий уровень просрочки тоже можно считать рекордно низким — 5,6%, или 2,95 трлн руб. на ту же дату. Сумма просроченных процентов в этих расчетах не учитывается. Оценок ЦБ по оттоку клиентских средств из банков после 24 февраля пока нет.
Сейчас базовое значение норматива достаточности собственных средств для банков составляет 8%, с учетом базельской надбавки это 10,5%. Для 13 крупнейших банков также действует надбавка за системную значимость, что повышает норматив до 11,5%. Аналитики ЦМАКП рассчитывали возможную потребность кредитных организаций в дополнительном капитале как разницу между результатом стресс-теста и регуляторной нормой, увеличенной на 1 процентный пункт. Иными словами, согласно их расчетам, необходимость в поддержке может возникать уже в тот момент, когда нормативы банком еще соблюдаются, но запас прочности низкий.
«При стресс-тестировании допускалось, что для целей минимизации негативного воздействия переоценки активов на капиталы кредитных организаций Банк России разрешит зафиксировать на два года на «докризисном» уровне оценку стоимости ценных бумаг, находящихся на балансах», — говорится в исследовании. Ранее ЦБ разрешил банкам до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Также на эту дату банки могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. С 22 февраля власти США, ЕС, Великобритании и других стран вводили разной степени жесткости санкции против крупных российских банков, они также заморозили $300 млрд валютных резервов ЦБ, размещенных за пределами России.
28 февраля Банк России резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% для поддержания финансовой стабильности. Ассоциация банков «Россия», в которую в том числе входят крупнейшие банки, отмечала, что такое повышение ключевой ставки может привести к потерям банков более чем на 200 млрд руб. из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов.