Мосбиржа начнет выявлять факты манипулирования рынком с помощью ИИ
Московская биржа внедряет инструментарий на базе искусственного интеллекта для выявления операций, имеющих признаки манипулирования рынком и инсайдерской торговли, следует из сообщения торговой площадки. Предполагается, что инструменты на базе ИИ будут глубоко интегрированы в рабочие процессы комплаенс на всех этапах проведения расследований.
«Новые подходы позволят эффективно осуществлять ИИ предобработку получаемых сигналов автоматизированного анализа сотен тысяч сделок и связанных метрик взаимной торговли, комбинировать полученные результаты анализа признаков скоординированных действий рыночных агентов и формировать базу аналитических заключений (поведенческих метрик) для последующего рассмотрения специалистами комплаенс», — указывает Мосбиржа.
В России готовится законопроект по борьбе с манипулированием и инсайдом на рынке. Документ прошел первое чтение в Госдуме и сейчас дорабатывается ко второму. В ЦБ ожидают, что законопроект будет окончательно принят осенью 2026 года.
Инструменты на базе искусственного интеллекта все чаще применяются на российском фондовом рынке. В конце прошлого года брокер «ВТБ Мои Инвестиции» запустил сервис инвестирования на основе ИИ. Алгоритм адаптируется под индивидуальный профиль каждого инвестора и сам совершает сделки.
Ранее Мосбиржа говорила о планах запустить индекс, который будет рассчитываться искусственным интеллектом. По словам главы торговой площадки Виктора Жидкова, главная цель инициативы — сравнить подход, наработанный регулятором, биржей и рыночными аналитиками, с подходом к составлению бенчмарка ИИ.
При этом торговая площадка уже проводила эксперимент по торговле ИИ-агентами. Результаты состязания тогда показали, что большинство ИИ-агентов смогли показать доходность выше индекса Мосбиржи на горизонте нескольких недель в ходе виртуальных торгов. Их доходность была в диапазоне от 1,3% до 3,9%. Однако представитель Мосбиржи тогда подчеркивал, что результаты были зафиксированы на коротком горизонте, поэтому говорить об их устойчивости пока рано.
Технологию на базе искусственного интеллекта уже тестирует и Банк России. В конце прошлого года на площадке ассоциации «Финтех» был запущен пилотный проект ИИ-ассистента для сложных финансовых продуктов. Ранее зампред ЦБ Михаил Мамута говорил, что технология будет анализировать и объяснять простым языком содержание договоров к финансовым продуктам.