Ставка не сыграла
Скандал вокруг манипулирования рыночными ставками добрался до Германии и Сингапура. Немецкий регулятор BaFin начал специальное расследование в отношении четырех национальных банков, среди которых Deutsche Bank, подозревая их в манипулировании ставкой EurIBOR. Аналогичные шаги по борьбе с нечестными финансистами предприняли также власти Сингапура.
Немецкий финансовый регулятор BaFin инициировал специальное расследование против четырех национальных банков, сообщила в понедельник газета Sueddeutsche Zeitung. По данным издания, в число подозреваемых в манипулировании ставкой EurIBOR входят Deutsche Bank и Portigon, образовавшийся после краха WestLB. При этом первый из банков уже числится подозреваемым в параллельном специальном расследовании BaFin, относящемся к межбанковской ставке LIBOR. Как отмечает издание, «специальное расследование» является самым серьезным инструментом, доступным регулятору в борьбе с нечестными компаниями. Несмотря на длительность проводимых следственных мероприятий, BaFin пока отказывается разглашать общественности какие-либо детали.
Действия немецких финансовых властей были вполне ожидаемыми, чего нельзя сказать о регуляторах из Сингапура, заставивших местные банки провести собственные расследования на предмет возможных манипуляций. В ходе этих расследований регулятор получил доказательства того, что сразу несколько местных банков активно влияли на ставку, используемую на валютном рынке, сообщает Reuters.
В данном случае речь идет о махинациях с расчетными валютными форвардными контрактами (NDF), которые позволяют банкам Сингапура хеджироваться или спекулировать на валютах развивающихся рынков. Ставка по этим бумагам рассчитывается аналогично LIBOR — ежедневно местные участники рынка отправляют свои версии спот-курса доллара к индонезийской рупии, малайзийскому ринггиту и вьетнамскому донгу Ассоциации банков Сингапура, которая затем высчитывает «среднюю температуру по больнице». При совершении крупных валютных операций манипулирование этой ставкой способно принести дополнительные прибыли, чем банкиры и занимались, посылая друг другу электронные сообщения с просьбами выставить нужное значение. Масштабы подобных манипуляций не идут ни в какое сравнение с махинациями вокруг LIBOR и EurIBOR — ежедневный оборот торгов по индонезийской рупии (самая популярная валюта развивающегося рынка в Сингапуре) составляет от 0,7 млрд до 1,3 млрд долл., утверждают данные HSBC. К LIBOR же привязаны финансовые инструменты на сумму свыше 600 трлн долл. Несмотря на то что сингапурские власти не упоминают названий конкретных банков, пострадать от действий местного регулятора, как и в случае с LIBOR/EurIBOR, могут «дочки» крупнейших европейских и американских банков (UBS, JP Morgan, DBS Group, HSBC) — именно они являются основными игроками на азиатском рынке NDF. На сегодняшний день реальные штрафы за попытки манипулирования пока заплатили лишь UBS (1,5 млрд долл.) и Barclays (451 млн долл.).